原标题：央行再次公布银行压力测试结果 测试银行数量自1171家增至1550家

　　11月6日，中国人民银行央次公布银行业压力测试结果，测试的银行自去年1171家增至1550家，测试项目由2项扩展至3项。

　　央行在《中国金融稳定报告（2020）》披露了银行业压力测试结果。央行称，受新冠肺炎疫情影响，2020年国内经济下行压力加大，银行信贷资产风险上升。在充分考虑疫情对经济不利冲击的基础上，选取1550家银行业金融机构开展压力测试，将测试窗口延长至3年，设置压力情景，增加受疫情冲击较大领域测试内容，充分评估银行体系在多种“但可能”不利冲击下的稳健性状况。

　　此前，2019年11月，央行发布金融稳定报告（2019）称，2019年上半年央行选取1171家银行开展压力测试，30家参试银行整体抗冲击能力较强，而信用风险是主要风险来源。

　　在去年的基础上，银行业压力测试扩展至3项，包括：偿付能力宏观情景压力测试、偿付能力敏感性压力测试和流动性风险压力测试。

　　参试银行共1550家，资产规模合计占银行业金融机构资产规模的78%，包括6家大型商业银行、12家股份制商业银行、98家城市商业银行、534家农村商业银行、268家农村信用社、8家农村合作银行、573家村镇银行、12家民营银行和39家外资法人银行。

　　根据央行披露表示，宏观情景压力测试结果显示，30家参试银行整体资本充足水平较高，总体运行稳健。

　　截至2020年季度末，30家银行整体资本充足率15.07%。轻度冲击下，2020年末资本充足率降至13.12%，2022年末升至14.01%；中度冲击下，2020年末资本充足率降至12.69%，2022年末升至12.97%，均高于10.5%的监管要求，表明30家参试银行整体对宏观经济冲击具有较强的抵御能力。在冲击下，30家银行整体资本充足率在2020年末将大幅降至9.61%，在不考虑外源资本补充的情况下无法满足监管要求。

　　参试银行个体风险抵御能力有所差异。在轻度、中度、冲击下，2020年末分别有10家、13家、21家银行未通过测试，经由两年的利润留存补充资本，2022年末轻度和中度冲击下未通过测试银行家数将分别降至4家和8家，冲击下，未通过测试的银行仅靠利润留存无法满足资本充足率的监管要求。若不考虑2.5%的储资本要求，在轻度、中度和冲击下，2020年末未通过测试的银行家数将分别降至2家、5家和15家。

　　在轻度、中度、压力情景下，参试银行贷款质量将恶化，不良贷款率大幅上升。若不考虑不良贷款处置，在轻度冲击下，2020年、2021年、2022年末不良贷款率升至4.90%、5.49%、6.73%；在冲击下，未来三年末不良贷款率升至10.65%、12.45%、13.36%。银行需增加贷款损失准计提，资本充足水平将受到较大影响市场风险对参试银行资本充足水平影响有限。情景下，受短期市场利率下行影响，2020年存款利率下降43个基点，其他付息负债和生息资产利率将下降145个基点，参试银行整体净息差将从2020年季度末的2.05%降至2020年末的1.67%，导致整体资本充足率下降0.32个百分点；参试银行持有的债券估值上升，使得整体资本充足率上升0.19个百分点。汇率变化对参试银行整体资本充足率影响较小。

　　充足的拨水平和稳定的盈利能力有效缓解资本下降压力。2020年季度末，30家参试银行整体拨覆盖率224.4%，远高于监管要求。2020年季度末，30家参试银行整体资产利润率1.01%，高于银行业平均水平。在轻度和中度冲击下，分别有6家和5家银行，虽2020年未通过测试，但依靠自身盈利补充资本，在2022年末资本充足水平恢复至监管要求以上。

　　央行披露，截至2020年季度末，1550家参试银行各项贷款余额127.19万亿元，整体不良贷款率1.7%，整体资本充足率14.73%。其中，双85试验箱30家大中型银行和1520家中小银行各项贷款余额分别为107.24万亿元和19.95万亿元，整体不良贷款率分别为1.46%和2.99%，整体资本充足率分别为15.07%和12.76%。

　　大中型银行对整体信贷资产质量恶化的抵御能力较强，部分中小银行的抵御能力较弱。对于30家大中型银行，在整体信贷资产风险压力测试中，整体资本充足率均满足10.5%的监管要求，有较强的信贷风险抵御能力。对于1520家中小银行，若不良贷款率分别上升、200%、%，三综合试验箱则整体资本充足率分别降至11.54%、9.51%、5.16%，分别有589、786、977家未通过压力测试，其资产占参试中小银行资产的23.55%、40.30%、62.56%；若50%、的关注类贷款转移至不良，则整体不良贷款率分别升至5.53%、8.06%，双85试验箱资本充足率分别降至11.84%、10.14%，分别有579、716家未通过，对应资产占比20.87%、34.61%。测算表明，1520家中小银行现有拨和资本水平可支撑其整体不良贷款率上升4.55个百分点至7.54%，仍可达到拨覆盖率、资本充足率10.5%。

　　疫情对部分行业影响较大，对参试银行资本充足水平造成一定负面影响。若批发和零售业，住宿和餐饮业，文化、体育和娱乐业中小微企业50%的正常贷款劣变为不良贷款，1550家参试银行整体不良贷款率上升至4.44%，资本充足率从14.73%下降至13.08%，下降1.65个百分点。若进出口企业50%的正常贷款劣变为不良贷款，参试银行整体不良贷款率升至6.46%，资本充足率降至11.51%，下降3.22个百分点。若全部中小微企业不良贷款率上升%，参试银行整体不良贷款率升至5.28%，资本充足率下降至12.44%，下降2.29个百分点。三综合试验箱

　　客户集中度、表外业务、地方政府债务、房地产贷款等领域风险值得关注。若5家非同业集团客户违约（损失率60%），双85试验箱参试银行整体资本充足率下降至11.89%，下降2.84个百分点。若15%的表外业务发生垫款（保证金比例50%），参试银行整体资本充足率下降至12.33%，下降2.40个百分点。若地方政府债务相关资产不良率上升15个百分点，参试银行整体资本充足率下降至12.45%，下降2.28个百分点。若房地产开发贷款不良率增加15个百分点、购房贷款不良率增加10个百分点，参试银行整体资本充足率下降至12.7%，下降2.03个百分点。

　　参试银行流动性承压能力整体较强。流动性风险压力测试考察未来7天、30天和90天三个时间窗口下，压力因素对银行资产负债现金流缺口的影响。

　　测试结果显示，参试银行流动性整体充裕，1550家参试银行轻度和重度压力测试通过率分别为94.90%和91.87%，较2019年分别上升2.59和5.45个百分点。其中，三综合试验箱轻度情景下，30家大中型银行全部通过测试；重度情景下，有6家银行未通过测试，好于2019年测试结果。

　　同业依赖高的银行流动性承压能力较差。测试对同业资金设置了高于一般性存款的流失率。从测试结果看，未通过测试的银行对同业资金依赖较高，流动性压力较大，其资产负债结构、流动性风险管控等方面需重点关注。
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